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이름:팀 시우 렁 (Tim Siu Leung)

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2023년 8월 <평균 회귀 트레이딩 전략의 최적 설계>

팀 시우 렁(Tim Siu Leung)

시애틀에 있는 워싱턴 대학교의 응용수학과 보잉 교수다. 워싱턴 대학교에서 전산 재무 및 위험 관리(CFRM) 프로그램과 CFRM 정량적 분석 연구소의 디렉터로 재직 중이다.
프린스턴대학교에서 운영 연구 및 금융 공학 박사 학위를, 코넬 대학교에서 운영 연구 및 산업 공학 학사 학위를 취득했다. 존스 홉킨스 대학교 응용수학 및 통계학과와 컬럼비아 대학교 산업공학 및 운영 연구학과에서 종신트랙 조교수로 재직했으며, 금융공학 센터와 데이터 과학 연구소(DSI)에 소속돼 있었다.
연구 분야는 양적 금융과 최적 확률론적 제어이다. 파생상품 가격 책정, 알고리즘 트레이딩, 신용 위험, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 문제를 연구해 왔다. 미국 국립과학재단(NSF)에서 연구 자금을 부분적으로 지원받았으며, 여러 권의 책을 저술하고 저널 논문을 다수 발표했다.
금융을 위한 인공지능 연구소의 자문위원회와 확률론적 모델, SIAM 금융수학 저널, 응용수학적 금융을 비롯한 여러 저널의 편집위원회에 소속돼 있다. 운영 연구 및 경영 과학 연구소(INFORMS)의 금융 섹션 의장과 산업 및 응용 수학 협회(SIAM)의 금융 수학 및 엔지니어링 활동 그룹(SIAG-FME)의 부의장을 역임한 바 있다. 2016년에는 에메랄드 문학가 네트워크 우수상을 수상했다.  

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저자의 말

<평균 회귀 트레이딩 전략의 최적 설계> - 2023년 8월  더보기

평균 회귀 가격 동학을 가진 시장에서 최적 트레이딩 시기에 관한 체계적인 연구를 제공하는 책이다. 또한 상이한 트레이딩 문제에서 핵심 수학적 질문을 추출하고, 모델 추정, 위험 프리미엄, 위험 제약 및 거래 비용과 같은 트레이딩의 실용적인 측면을 분석에 통합하는 금융공학 접근법을 제시한다. 자급자족적이고 체계화된 이 책은 금융 문제에 대한 수학적 틀과 분석 결과를 논할 뿐만 아니라 실제 상황에서 활용하기 위한 공식과 수치적 도구도 제공한다. 상장 지수 펀드(ETF)의 페어 트레이딩, 상품 선물 또는 변동성 지수에 대한 동적 포트폴리오, 옵션 또는 신용 위험 파생상품의 청산 등 광범위한 실제 응용도 논의된다. 이 책에서 수학적 접근법의 핵심 요소는 최적 정지(optimal stopping) 이론이다. 여기서 논의되는 여러 트레이딩 문제에 대해, 최적 전략은 해당 최적 단일/다중 정지 문제에 대한 해로 표현된다. 이것은 또한 관련된 변분부등식(variational inequalities) 또는 자유 경계(free boundary) 문제에 대한 분석 및 수치 연구로 이어진다. 또 서론에서 방법론과 장 개요에 관한 개요를 제공한다. 박사 및 석사 과정 학생, 고급 학부생, 특히 알고리듬 거래를 전문으로 하거나 거래소 거래 자금, 상품, 변동성, 신용 위험 및 관련 파생 상품 및 관련 파생상품 거래에 관심이 있는 사람들에게 유용할 수 있도록 책을 설계하고자 했다. 실무자를 위해 즉각적인 전략 구현을 위한 공식을 제공하고, 수학적 정당성을 갖춘 새로운 트레이딩 전략과 일부 기존 휴리스틱 트레이딩 전략에 대한 계량적 개선을 제안했다.

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